Martingale forex trading system

Forex Trading o caminho de Martingale.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação que é praticamente 100% lucrativa? A maioria dos traders provavelmente responderá com um retumbante "Sim!" Surpreendentemente, tal estratégia existe e data desde o século XVIII. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se os seus bolsos são suficientemente profundos, tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecida no mundo do comércio como o martingale, essa estratégia era mais comumente praticada nos salões de apostas dos cassinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os cassinos agora têm apostas mínimas e máximas, e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com essa estratégia é que, para alcançar 100% de lucratividade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão da média, uma negociação perdida pode levar à falência toda uma conta. Além disso, o montante arriscado no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nessa estratégia de alto risco e difícil.

Qual é a estratégia de Martingale?

Popularizado no século XVIII, o martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de "dobrar para baixo". Muito do trabalho feito no martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% lucrativa.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; no entanto, cada vez que a aposta se tornar um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora comporá todas as perdas anteriores. O 0 e o 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica do martingale, dando ao jogo mais do que dois resultados possíveis, além do ímpar versus par, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar o martingale na roleta fosse negativa, e assim destruiu qualquer incentivo para usá-lo.

Para entender os fundamentos da estratégia de martingale, vamos dar uma olhada em um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cara ou coroa com uma aposta inicial de $ 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa, e cada lançamento é independente, o que significa que o lançamento anterior não afeta o resultado do próximo lançamento. Contanto que você fique com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, com uma quantia infinita de dinheiro, verá a moeda em jogo e recuperará todas as suas perdas, mais $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma negociação é necessária para transformar sua conta.

Sistema de Negociação da Martingale.

Sistema de negociação de Martingale & mdash; baseia-se no popular sistema de apostas (jogo) da França do século XVIII. O principal princípio deste sistema é dobrar a aposta a cada vez que você perder, de modo que, se você ganhar (considerando um ganho / perda de 100% de aposta a cada vez), você recupere uma perda anterior e também ganhe o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa certa, com a quantidade infinita de apostas que o resultado necessário com probabilidade 1 viria. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizando essa estratégia, eventualmente, leva a uma conta limpa. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e seja usado em muitos consultores especialistas em Forex pagos, eu não recomendo negociar com ele.

Teoricamente sistema à prova de bala. Praticamente insalubre. Relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e timeframe funcionará. Determine seu tamanho básico de posição. Faça um pedido em uma direção aleatória (Compra ou Venda) com um stop loss fixo e o mesmo take-profit. Depois que o SL ou TP é acionado, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e siga para o passo 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para o passo 3. Se você tiver saldo de conta de negociação infinito, eventualmente, você ganhará muito. Se o saldo da sua conta for limitado, você eventualmente a perderá.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema de negociação, pois não há nada importante a ser mostrado no gráfico. Veja o exemplo a seguir.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decidir negociar com EUR / USD. Você define seu tamanho básico de posição como 0,1 lote. Você decide ir Long set stop-loss em 40 pips (ou US $ 4). O take-profit é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o tamanho da sua próxima posição para 0,2 lote, de modo que, usando os mesmos níveis de perda e de take-profit, você arrisca $ 8 e também tem a chance de ganhar $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir em Curto. Você ganha e agora recuperou $ 4 perdidos e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para 0,1 lotes iniciais e recomeça. Com um saldo de US $ 10.000 e um valor de risco básico de US $ 4, você terá que perder 11 posições consecutivas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para dobrar seu saldo.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir o Sistema de Negociação da Martingale com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Sistema Martingale.

Negociação Forex Usando o Sistema Martingale.

A maioria dos investidores forex (traders) provavelmente responderá com um retumbante “Sim!” Se perguntarem se eles estariam interessados ​​em uma estratégia de negociação que é praticamente 100% lucrativa. Surpreendentemente, tal estratégia de negociação existe e remonta ao século XVIII. Esta estratégia é baseada principalmente na teoria da probabilidade e se os seus bolsos forem suficientemente profundos, a taxa de sucesso é de quase 100%.

Conhecida no mundo do comércio financeiro como o martingale, essa estratégia era mais comumente executada nos salões de apostas dos cassinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os cassinos agora têm apostas mínimas e máximas, e por que a roleta agora tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das populares apostas ímpares ou pares. O desafio com essa estratégia é que, para alcançar 100% de lucratividade, você precisa ter bolsos profundos; em alguns casos, o bolso deve ser infinitamente profundo.

Ninguém tem riqueza infinita, nem mesmo o governo, mas com uma teoria que depende muito da reversão da média, uma negociação perdida pode levar à falência. Além disso, o montante total arriscado no comércio seria, na maioria dos casos, muito maior do que o retorno potencial. Apesar dessas desvantagens óbvias, existem maneiras de melhorar significativamente o sistema de martingale. Nesta parte, vamos explorar os meios e métodos que você pode empregar para melhorar consideravelmente suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

Qual é a estratégia de Martingale?

Tornada popular no século XVIII, a estratégia comercial de martingale foi introduzida pelo renomado matemático francês Paul Pierre Levy. O sistema de martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado principalmente na premissa de "dobrar para baixo". # 8221; Muito do trabalho feito na estratégia de martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% lucrativa.

A mecânica do sistema geralmente envolve uma aposta inicial (negocie nesta situação); no entanto, cada vez que a aposta (troca) se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora (aposta) irá compensar todas as perdas anteriores. O 0 e o 00 na roleta foram introduzidos principalmente para quebrar a mecânica do martingale, dando ao jogo mais do que dois resultados possíveis, além dos resultados vermelho versus preto ou par ou ímpar. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de empregar o sistema de martingale em jogos de roleta fosse negativa, e assim destruiu qualquer incentivo para utilizá-lo.

Para entender profundamente a mecânica por trás do sistema de martingale, vamos olhar para uma instância simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de coroa ou cabeça com uma aposta inicial de $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia na cauda ou na cabeça, e cada virada da moeda é independente, o que significa que a jogada anterior não afeta o resultado final da próxima jogada. Contanto que você fique com a mesma visão direcional de cada vez, você acabaria, dada uma quantidade infinita de dinheiro, veria a moeda em terra e recuperaria todas as suas perdas anteriores, além de um adicional de $ 1. A estratégia é baseada principalmente na premissa matemática de que apenas uma negociação (aposta) é necessária para transformar sua conta.

Vamos supor que você tenha $ 20 para apostar, começando com uma aposta inicial de $ 1. Você aposta em caras, a moeda vira dessa maneira e você ganha $ 1, elevando sua equidade para $ 21. Cada vez que você é bem sucedido com a aposta, você continua apostando (troca) os mesmos $ 1 até perder. O próximo lançamento é um perdedor e você recupera o patrimônio de sua conta para US $ 20. Na próxima aposta (troca), você aposta $ 2 com a esperança de que, se a moeda cair em sua cabeça, você irá recuperar completamente suas perdas anteriores e trazer seu lucro líquido e perda para zero. Infelizmente para você, ele cai de novo e você perde outros $ 2, reduzindo seu patrimônio total para $ 18. Então, de acordo com a estratégia de negociação de martingale, na próxima aposta, você aposta o dobro do valor anterior para $ 4. Felizmente, você acertou um vencedor e ganhou $ 4, elevando seu patrimônio total para $ 22. Como você pode ver, tudo que você precisava com a estratégia de martingale era um vencedor para recuperar todas as suas perdas anteriores e um pouco de lucro.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma sequência de derrotas. Mais uma vez, você tem $ 20 para apostar, com uma aposta inicial (troca) de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta (troca) e reduz seu saldo para $ 19. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 17. Na terceira aposta, sua aposta é de até $ 4 e sua sequência de derrotas continua, levando você a $ 13. Em seguida, você aposta $ 8 e perde novamente trazendo o saldo da sua conta para $ 6. Agora, você não tem dinheiro suficiente em sua conta para dobrar, e o melhor que você pode fazer nessa situação é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está muito longe de seu capital inicial inicial de $ 20.

Aplicação de Negociação Forex.

Você pode pensar que a longa seqüência de perdas, como no cenário acima, representaria uma inesperada má sorte. Mas quando você troca moeda estrangeira (moedas), eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com o sistema de martingale, quando aplicado à negociação forex, é que "dobrando para baixo" # 8221; você basicamente reduz seu preço médio de entrada.

Como dissemos acima, você precisa de um bolso muito profundo para ter sucesso com a estratégia de negociação de martingale. Se você tem apenas US $ 2.000 para negociar, você estaria falido antes mesmo de ver o par que você está negociando atingir sua marca. A moeda pode eventualmente virar a seu favor, mas com a estratégia de negociação de martingale, há muitos cenários em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado por tempo suficiente para ver isso acontecer.

Por que o sistema Martingale funciona melhor com o FX?

Uma das razões pelas quais a estratégia de comercialização de martingale é tão popular no mercado forex é que, ao contrário das ações, o câmbio raramente cai para zero. Embora as empresas possam facilmente ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que a moeda de um país será desvalorizada, mas mesmo em casos de declínio acentuado, o valor da moeda nunca chegará a zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é assustador demais para especular.

O mercado de câmbio também oferece uma vantagem única que o torna ainda mais atraente para investidores ou negociantes que possuem o bolso profundo (capital) para seguir a estratégia de martingale: a capacidade de ganhar juros permite que os investidores compensem uma parte de suas perdas com receita de juros. Isso geralmente significa que um comerciante astuto de martingale (investidor forex) pode querer negociar apenas a estratégia sobre pares de moedas na direção de carry positivo. Em outras palavras, ele compraria uma moeda com uma taxa de juros alta e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com uma taxa de juros baixa. Com um grande número de lotes, as receitas de juros podem ser substanciais e podem funcionar para reduzir significativamente o seu preço médio de entrada.

The Bottom Line.

Por mais atraente que possa parecer o sistema de martingale para alguns investidores ou comerciantes forex, enfatizamos que é necessária uma cautela séria para aqueles que desejam praticar essa estratégia de negociação. O principal problema com este sistema de negociação é que, muitas vezes, negócios aparentemente seguros podem explodir sua conta de negociação antes que você possa obter lucro ou mesmo recuperar suas perdas.

No final, os investidores (investidores) devem questionar se estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio em apenas um único negócio. Dado que eles devem sempre fazer isso para obter uma média de lucros muito menores, muitos traders acham que a estratégia de negociação de martingale é totalmente arriscada demais para seus gostos.

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Sistema de Negociação da Martingale em Forex.

O sistema Martingale é um popular sistema de apostas e negociação, que é comumente usado em apostas com chances iguais ou próximas a iguais (vermelho-preto, ímpar-par, cara-caudas etc.) Segundo o sistema martingale, o apostador (trader) deve dobrar sua aposta depois de cada perda e devolver a aposta ao montante inicial com cada aposta ganhadora. Por exemplo. jogadores apostam $ 10 no vermelho, se ele ganhar ele aposta $ 10 novamente, se ele perder ele aposta $ 20 no vermelho, se ele perder novamente ele aposta $ 40 etc. Se o apostador tiver uma quantia infinita de dinheiro ele estará sempre ganhando, porque o seu A próxima aposta não apenas retornará suas perdas, mas garantirá uma vitória da aposta inicial ($ 10 no exemplo). O sistema Martingale era muito popular no século XVIII, mas ainda permanece popular, apesar de sua desvantagem óbvia e muito importante.

Por que todos os sistemas de martingale falham? Porque na realidade os apostadores e comerciantes não possuem fundos infinitos. Uma sequência de derrotas de 10 rodadas exigirá uma aposta de 1.024 apostas iniciais (por exemplo, $ 10.240 se sua aposta inicial for $ 10) para se recuperar das perdas, 20 rodadas longas de derrotas exigirão 1.048.576 apostas iniciais e assim por diante. Sua próxima aposta após uma rodada perdida deve ser B & # 215; (2 em uma potência de N), onde B é a aposta inicial, N é o número de rodada. Outro problema é que as chances geralmente não são iguais para jogadores e comerciantes. O sistema de martingale não pode ser lucrativo com uma chance de ganhar menos de 0,5. Na roleta vermelha ou preta tem apenas 18/37 chances de ganhar (por causa de zero), no Forex há um spread do corretor, o que muda as chances contra o comerciante.

Sistemas de negociação de Martingale são muito populares no comércio automatizado de Forex, porque é muito fácil criar um consultor especialista que trocaria usando martingale; Também o sistema parece muito interessante e rentável para muitos iniciantes em Forex. Vamos olhar para o exemplo do comércio de martingale Forex. Um trader começa suas apostas com 0,1 lote de EUR / USD na alavancagem de 1: 100 com 20 pips e stop loss. Cada troca ganhadora lhe trará $ 20, primeiro perdendo um $ 20, segundo perdendo & # 151; $ 40 etc. Uma conta padrão com $ 10.000 será capaz de lidar com uma sequência de derrotas mais longa de não mais do que 8 rodadas (a 9ª posição de perda exigirá $ 10.240 para se recuperar). Se ele usa um sistema clássico de martingale, ele estará sempre comprando ou sempre vendendo. Fortes tendências geralmente acontecem no Forex, então não demoraria muito para o EUR / USD subir 162 (180 menos 18 para 2 pips distribuídos em todas as posições) pips sem correções significativas. Como a opção comerciante Forex pode modificar o sistema de martingale para usar uma direção aleatória para entrar em cada posição seguinte. Essa abordagem adiciona mais aleatoriedade a todo o processo.

No Forex existem ferramentas flexíveis para controlar o comércio de martingale & # 151; stop-loss e take-profit. Uma das modificações mais óbvias é usar 22 pips stop-loss no exemplo acima para igualar as chances de perder e ganhar (infelizmente também aumentará a quantia de dinheiro perdida com cada posição perdida, então, a vitória depois de 5 derrotas venceu e # 146; t totalmente recuperá-los). O trader de Forex pode ir ainda mais longe e fazer stop-loss duas vezes maior que take-profit e quadruplicar o tamanho da posição após cada perda (essa abordagem parece uma boa ideia se o par de moedas for volátil o suficiente para os movimentos de 20 pips ambas as direções são significativamente mais comuns do que 40 movimentos de pips); Obviamente, é um método ainda mais perigoso.

O principal problema dos sistemas de martingale no jogo é que cada resultado seguinte é completamente independente dos resultados anteriores, de modo que a sequência de qualquer número de perdas é totalmente possível. No Forex, as probabilidades não são lineares, de modo que as estrias podem ter alguma lógica interna dependente dos mercados. Isso torna o sistema de comercialização de martingale menos previsível e potencialmente lucrativo se otimizado para as condições de mercado. Mas sistemas de martingale bem otimizados e modificados, na minha opinião, não podem ser chamados de martingale e não podem ser discutidos como um.

Apesar do que eu penso sobre este sistema, eu recomendaria a cada comerciante de Forex (especialmente iniciante) para tentar usar o sistema de negociação martingale na conta demo e ver os resultados e, em seguida, tentar modificá-lo para ser menos perigoso e mais estável.

Você também pode ler mais sobre o sistema básico de Martingale no Forex, se você quiser ver como ele é aplicado na negociação.

O sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro do & ldquo; Martingale em Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos traders acham que é mais lógico. "Martingale no reverso" depende de negociações vencedoras e derrota os perdedores. Se isso soa melhor, continue a ler.

& # 8220; Dobragem & # 8221; Nos vencedores.

O sistema padrão da Martingale fecha vencedores e duplica a exposição em negociações perdidas. Se você não está familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que pode causar perdas exponenciais.

O reverso Martingale, como vou descrever agora, faz exatamente o oposto. Fecha as negociações perdedoras e dobra os vencedores. A ideia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros rodarem.

Anti Martingale é uma tendência efetiva seguindo a estratégia. Ao contrário do forwarding Martingale, ele não tem cauda gorda & # 8221; riscos.

Tome o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; dobrar & # 8221; sequência funciona na prática. Defina um take profit virtual e paro de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Eu começo colocando uma compra para abrir a ordem. O preço sobe então 20 pips para 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dobro o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520.

Isso me dá um preço médio de entrada de 1,3510. Eu continuo dobrando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um trade vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Desde que é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então eu coloco uma venda para fechar a ordem no tick 6. O efeito disso é metade do tamanho da minha posição, ou exposição. Eu agora tenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no trade perdedor. Meu saldo líquido é agora - US $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é composto. No tick 6, o P & amp; L de cada uma das posições é o seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & L na primeira posição de fechamento.

Uma negociação perdida cancela o lucro.

Observe que a última negociação derrotada eliminou todo o lucro das negociações abertas existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esse relacionamento sempre se mantém.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

O lucro total do grupo foi cancelado no último lance de apenas 20 pips. Neste momento ainda há quatro posições abertas restantes. Os três primeiros estão no lucro e o último está no ponto de equilíbrio.

A questão é, então, o que fazer com essas posições remanescentes.

Abordagem de reversão padrão.

Neste ponto, alguns traders consideram que a tendência se inverteu. Então, eles lucram com o lucro nos negócios restantes antes que novas perdas ocorram. Isso é o que você faria se estivesse refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e esperar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Essa é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão puro, os negócios em toda a sequência seriam todos fechados nesse ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a planilha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, o take profit e o stop loss são “virtuais”, no sentido de que apenas definem negociações vencedoras e perdedoras. E assim, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação em grade, você normalmente também define uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Digamos, por exemplo, após N double up pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atinge um determinado lucro.

Duplicação pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem do Martingale, pode funcionar contra você também. Com o Martingale reverso, a média ao invés de cair significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas, caso o mercado se volte contra você.

No lado positivo, sua perda de uma sequência única é limitada ao seu stop loss no seu lote inicial. Então diga que seu stop loss é 40 pips, e seu tamanho inicial é de 1 lote micro, a maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 micro lote. Isso é sobre $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como o padrão Martingale recupera perdas em uma negociação vencedora. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um perdendo o comércio em uma progressão dupla elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater de paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação do preço é especialmente volátil.

A estratégia é equilibrada pelo risco.

Tanto o Martingale como o anti Martingale têm recompensas iguais em relação ao risco. Isto é, eles são equilibrados pelo risco e recompensa. Então, diga que o seu sucesso em escolher negócios não é melhor que o acaso. Isso significa que o sistema tem uma relação de risco-recompensa 1: 1 e um retorno líquido esperado de zero.

A análise é apenas o reverso do Martingale. Cada negociação perdida é encerrada com o stop loss. E existe uma probabilidade igual de escolher os versos vencedores, perdendo trocas. Portanto, a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negociações, e B é o valor fixo de perda em cada negociação. No anti Martingale, digamos que eu feche o sistema e obtenha lucro depois de 8 vencedores consecutivos. Isto é, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma fileira é (1/2) 8. Isso significa que espero que isso aconteça depois de 2 8 ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Retorno líquido esperado final: 0.

Isso porque, nessa configuração, todas as outras combinações, com exceção de oito vencedores consecutivos, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro, qualquer que seja o número escolhido.

Na prática, é claro, o seu retorno líquido esperado e a recompensa do risco serão ligeiramente inferiores a zero por causa de spreads e outras taxas. Isso é suposto que sua seleção de comércio não é melhor do que o acaso. Obviamente, o objetivo é que a seleção de transações seja melhor do que um lançamento de moedas.

Evite esses abaixamentos assustadores.

O sistema padrão da Martingale cega duplamente em negociações perdedoras consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o trader a uma queda profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro do anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nessa estratégia, você vê pequenas perdas frequentes e algumas vitórias grandes. Você raramente vê os rebaixamentos assustadores que você recebe com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe o quanto os retornos da estratégia reversa são mais suaves.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; a aparência da Figura 5 mostra estes "raros mas catastróficos" # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema reverso, mas estas são mais contidas. Qual é a desvantagem com isso? A desvantagem é que você também não obterá os retornos regulares que são possíveis com o Martingale.

Escolhendo um sinal de entrada.

Na planilha, usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se há uma tendência e em qual direção.

Com o anti-martingale, o indicador deve "dizer" & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais sobre isso e sobre a escolha de um mercado, veja aqui. Algumas delas são mais subjetivas na interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores as chances de uma sequência de negociação lucrativa.

Aviso Cuidado ao confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você está negociando manualmente ou criando um consultor especialista, você deve incorporar um ponto de vista fundamental também.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, consulte a planilha e dê uma olhada no gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você perceberá que padrões técnicos comuns aparecem lá e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, cabeça e ombro padrões. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a sinais falsos.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador em qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento de longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando o trend & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado altista (parâmetro de tendência = 0.1) Mercado baixista (parâmetro de tendência = -0.1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.